投資一般 (2020/02/23 17:40:25)

5ちゃんねる★レバレッジ型バランスファンド part3 |名無しさん@お金いっぱい。

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1 名無しさん@お金いっぱい。2020/02/11(火) 12:08:48.52 ID:acSwytbk0
最近続々登場するレバレッジ型バランスファンドについて語りましょう

前スレ
レバレッジ型バランスファンド
http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/market/1573387656/
レバレッジ型バランスファンド part2
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/market/1576884271/

≪米国分散投資戦略ファンド(5倍コース)≫  
≪米国3倍4資産リスク分散(年2回決算型)≫  
<米国株式シグナルチェンジ戦略ファンド(H無)> 
≪米国分散投資戦略ファンド(3倍コース)≫ 
≪楽天・米国レバレッジバランス・ファンド≫ 
<ボンド・ゼロトリプル(資産成長型)>
≪ウルトラバランス 世界株式≫       
<NWQグローバル厳選証券(米国株プラス)毎月分配型> 
≪ウルトラバランス 高利回り債券(年2回決算型)≫   
<マンAHLスマート・レバレッジ戦略ファンド>   
≪グローバル3倍3分法ファンド(1年決算型)≫   


2 名無しさん@お金いっぱい。2020/02/11(火) 12:23:08.11 ID:JFNZXsXy0
再掲


985 名無しさん@お金いっぱい。[] 2020/02/11(火) 10:31:30.37 ID:69DJdlNP0

レバレッジファンド のリスク、リターン

「グローバル3倍3分法ファンド」 株式60%、REIT40%、債券200%
リスク:株12%、REIT8%、債券20% =40%
リターン:株3%、REIT2%、債券0% =5%
最大損失率:ー75%

「楽天米国レバレッジバランス」 株式90%、債券270%
リスク:株18%、債券27% =45%
リターン:株4.5%、債券0% =4.5%
最大損失率:ー85.5%

「ウルトラバランス世界株式」 株式80%、債券175%、金35%
リスク:株16%、債券17.5%、金3.5% =37%
リターン:株4%、債券0%、金0% =4%
最大損失率:ー70%

「米国3倍4資産リスク分散ファンド」 株式51%、債券159%、金56%
リスク:株10%、債券15.9%、金5.6% =31.5%
リターン:株2.5%、債券0%、金0% =2.5%
最大損失:ー60%

「米国分散投資戦略ファンド(5倍コース)」 株式4.4%、REIT40.7%、債券423.6%、金31.4%
リスク:株8.8%、REIT8.2%、債券42% =39%
リターン:株0.2%、REIT2.0%、債券0% =2.2%
最大損失:ー75.8%

「グローバル5.5倍バランスファンド」 株式100%、REIT25%、債券400%、金25%
リスク:株20%、REIT5%、債券40%、金2.5% =67.5%
リターン:株5%、REIT1.3%、債券0%、金0% =6.3%
最大損失:ー128.7%

「マンAHLスマート・レバレッジ戦略ファンド」 株式144.9% 債券116.6%
リスク:株29%、債券12% =41%
リターン:7.3%、債券0% =7.3%
最大損失:ー74.7%

山崎元の「個人のリスクとリターン把握の簡便法」による
https://media.rakuten-sec.net/articles/-/24015


3 名無しさん@お金いっぱい。2020/02/11(火) 12:25:57.56 ID:69DJdlNP0
>>2
こっちも再掲

それぞれの資産間に適当な相関係数を仮定する

株式 … 対REIT: +0.8 対債券: -0.3 対GOLD: +0.2
REIT … 対株式: +0.8 対債券: -0.2 対GOLD: +0.2
債券 … 対株式: -0.3 対REIT: -0.2 対GOLD: +0.4
GOLD … 対株式: +0.2 対REIT: +0.2 対債券: +0.4

これらの相関係数を
http://guide.fund-no-umi.com/tools/aa.html
にぶち込む

資産ごとのリスクは株とREITを20%、GOLDを15%、
債券は為替ヘッジ無しなら10%とするところだが
レババランスは債券部分が大体国債先物なんで5%として計算
資産比率は>>985

1倍バランスの比率で求まったリスクに単純に倍率を掛ける

グロ3 … 年率リスク18.90%
USA360 … 年率リスク18.97%
ウルバラ … 年率リスク18.62%
米国3倍4資産 … 年率リスク16.65%
米国分散5倍 … 年率リスク23.80%
グロ5.5 … 年率リスク28.60%
マンAHL … 年率リスク27.80%

かなりのざっくり計算だから実際はこれより少し低いだろう


4 名無しさん@お金いっぱい。2020/02/11(火) 12:28:41.08 ID:M7XtgMqO0
>>2
アホなレスをわざわざ再掲するなよw


5 名無しさん@お金いっぱい。2020/02/11(火) 12:28:44.06 ID:7VWJDyb/0
>>3
それっぽくてイイネ
リターンは元と一緒かな


6 名無しさん@お金いっぱい。2020/02/11(火) 12:32:15.28 ID:gBZBVV2z0
●初回5000円キャッシュバックキャンペーン
●リスク無し取引で500万勝ちw

●http://0oo.jp/63c27


7 名無しさん@お金いっぱい。2020/02/11(火) 12:32:44.91 ID:gBZBVV2z0
●http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/market/1580364876/


8 名無しさん@お金いっぱい。2020/02/11(火) 12:54:24.44 ID:f4YwF3ls0
>>3
近年、各金融資産のリスクは低下傾向にある。
過去3年の各資産の実績リスクは
TOPIX 12.8
先進国株 13.5
先進国株(為替ヘッジあり)11.1
新興国株 16.3
Jリート 8.4 
海外リート 12.3
国内債券 1.6
海外債券(為替ヘッジあり)3.3

低金利の影響なのか著明に下がっている。


9 名無しさん@お金いっぱい。2020/02/11(火) 12:57:51.41 ID:M7XtgMqO0
個々の数字はともかく、>>2 >>3 は分散効果は大きいって例にはなってるなw

>>3 は例だろうけど、金先物と株(例えばVT)の相関係数は2008/1-2020/1で、-0.06と無相関、金先物と米国債先物(10年)は、-0.18と逆相関だった

俺の適当集計だとこんな感じのはず
株式 … 対REIT: +0.5 対債券: -0.4 対GOLD: -0.1
REIT … 対株式: +0.5 対債券: -0.0 対GOLD: +0.0
債券 … 対株式: -0.4 対REIT: +0.0 対GOLD: -0.2
GOLD … 対株式: -0.1 対REIT: +0.0 対債券: -0.2

*REITは先進国リートなら0.7、J-REIT/先進国リートミックスなら0.5


10 名無しさん@お金いっぱい。2020/02/11(火) 12:58:33.78 ID:qvZiw0520
>>8
リーマンショック含まない期間で求めたリスクを使うのは楽観寄りになり過ぎない?


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